Murex Front and Risk SME

Nous ouvrons un poste de MUREX Front and Risk SME pour renforcer l'équipe de notre client basé à Genève. Ce rôle s'inscrit dans le cadre d'une transformation MX.3 sur plusieurs années, visant à concevoir et déployer des solutions fonctionnelles pour le Front Office et le Risk, en tenant compte des besoins complexes liés au trading et à la gestion des risques sur FX Cash, FX Options (vanilles/exotiques) et certains produits dérivés actions. Le poste implique la coordination des décisions entre différents acteurs, la garantie de la traçabilité des exigences jusqu'à la mise en production, et l'alignement des processus Front Office avec les besoins de Risk, P&L, Opérations, Finance et conformité réglementaire.

Responsabilites du poste

• Diriger l'analyse fonctionnelle et la conception des solutions FO/Risk, organiser des ateliers et transformer les besoins en configurations détaillées Murex, en privilégiant les fonctionnalités natives.
• Assurer la traçabilité des exigences à travers la configuration, les tests, la migration et la mise en production, en comblant les écarts par rapport au modèle opérationnel cible.
• Définir les modèles de saisie des transactions, de réservation, de portefeuilles, de tarification et de valorisation pour FX Cash, FX Options et produits dérivés actions, en gérant les interactions entre différentes classes d'actifs.
• Spécifier les méthodes de valorisation, de calcul des sensibilités, des scénarios, des stress tests et d'explication du P&L ; concevoir les courbes, surfaces de volatilité et corrélations ; collaborer avec les équipes quantitatives pour valider les modèles.
• Remettre en question les propositions des fournisseurs et intégrateurs, définir les critères d'acceptation, accompagner les phases de tests et de migration, gérer les anomalies complexes et planifier les livraisons.
• Collaborer avec les équipes Trading, Risk, Product Control, Opérations et IT pour harmoniser les besoins des différents desks, régions et entités ; encadrer les consultants et assurer une communication adaptée à tous les publics.

Requirements

• Expérience significative sur MX.3 lors de grands projets, avec une expertise reconnue en conception fonctionnelle FO/Risk.
• Maîtrise approfondie des produits FX Cash, FX Options (vanilla/exotiques) et bonne connaissance des dérivés actions.
• Compétences solides en tarification et gestion des risques : données de marché, courbes, volatilités, sensibilités, valorisation et P&L.
• Expertise dans la configuration, la saisie des transactions, la réservation, la tarification et la gestion des risques sur Murex.
• Expérience sur l'ensemble du cycle de vie des opérations, des tests, de la migration et du support en environnement international.
• Expérience souhaitée sur des transformations Murex front-to-back à l'échelle mondiale, consolidation FX, migration de titres, intégration FO/Risk/Market Data/Opérations/Comptabilité, et refonte de modèles opérationnels.
• Connaissance des modules Livebook, Simulation (RTPM), E-Tradepad, MSL scripting, Curves, Reporting (Datamart).
• Maîtrise de l'anglais et du français requise.